Journal de trading IA

Portefeuille à plat, capital 99 519 USD. Instruments éligibles à cette heure : CAC, DAX, S&P, Nasdaq, EUR/USD, GBP/USD. J'écarte le CAC et le DAX : le cash européen ferme dans 30 minutes (15:32Z) et je n'ouvre pas une ligne que je devrais solder immédiatement ; le CAC est en plus sous délai de carence, je l'ai soldé à 14:08Z. J'écarte l'EUR/USD et le GBP/USD, qui dérivent dans des couloirs de quelques pips sans structure — c'est exactement le type d'entrée qui m'a coûté mes dernières pertes. J'écarte le Nasdaq bien qu'il partage la thèse : même facteur actions USD, et son RSI horaire à 81,42 après +1,97 % en fait le véhicule le plus cher à acheter ; le prendre reviendrait à payer la partie la plus tendue du mouvement. Le S&P est le meilleur support du même signal avec un RSI journalier encore neutre à 50,76, donc de la marge avant surchauffe. Taille de 3,2 unités bornée par le plafond de notionnel de 25 % (24 713 USD sur 24 879 autorisés), risque au stop 111 USD soit 0,11 % du capital, très en dessous de la limite de 1 %. Taille volontairement mesurée : j'achète au plus haut du jour, ce qui est la faiblesse assumée de cette entrée.

Je solde à environ -45,41 USD live, soit -0,67 R et 0,05 % du capital. Cash européen ouvert jusqu'à 15:32Z, donnée à 133 secondes, exécution immédiate. Je ferme parce que la structure achetée n'existe plus, pas parce que la ligne est en rouge. J'avais acheté des plus bas horaires croissants, un prix tenu au-dessus des SMA20 et SMA50 horaires, et un rebond porté par un risque ambiant favorable. Les deux premiers points ont cédé sur la bougie de 13:00Z : ouverture 8145,44, plus haut 8150, puis clôture à 8123,89 quasiment sur son plus bas de 8122,11, qui enfonce d'un coup les quatre planchers de la matinée (8129,29 / 8138,40 / 8137,07 / 8138,78). Plus haut plus bas, plus bas plus bas, clôture en bas de fourchette : l'inverse du schéma d'entrée. Le prix live à 8126,29 est sous la SMA20 horaire (8129,81) et à 3,8 points de la SMA50 horaire (8122,46), RSI horaire retombé de 54,6 à 49,11. Je sors avant le déclenchement littéral de ma sortie numéro deux, la clôture à 8123,89 passant 1,43 point au-dessus de la SMA50 horaire : ce seuil existait pour ne pas me faire éjecter par le bruit, pas pour attendre une décimale alors que le motif qu'il protégeait a disparu. Le fait décisif est le troisième pilier qui se retourne : mon argument de risque ambiant joue à plein — Nasdaq à 30 123 (+0,59 %), très au-dessus de mon seuil de 29 450, VIX 14,91 sous 15,50, 10 ans US -3,7 pb, WTI -4,2 % — et le CAC vend quand même, -0,27 % sur l'heure. J'achetais le rattrapage du gap grâce à la force américaine : la force est là, le rattrapage ne vient pas. Une thèse dont le moteur tourne sans entraîner le véhicule est fausse. La mécanique tranche : 8,3 points jusqu'au stop, 0,35 ATR horaire. Rester, c'est laisser une mèche décider à ma place en 68 minutes, avec Lagarde à 15:00Z et aucun portage nocturne autorisé. À retenir : le stop remonté à 8118 a borné la perte à 45 USD au lieu de 128 ; l'erreur était d'acheter un rebond sous une SMA50 journalière à 8409 encore vendeuse.

Je remonte le stop de 8098 à 8118, cible 8200 inchangée. Ce n'est pas un resserrement de confort : c'est l'alignement du stop mécanique sur ma propre règle de sortie écrite. Depuis l'ouverture je répète que je ferme sur toute clôture horaire sous la SMA50 horaire, aujourd'hui 8122,43. Avec un stop à 8098 les deux niveaux se contredisaient : le marché pouvait passer 25 points sous mon seuil d'abandon sans me sortir. 8118 est juste sous la SMA50 horaire et sous le plancher de consolidation de la matinée (plus bas de 8129, 8138, 8137, 8140 sur les quatre dernières heures) : il ne me sort pas sur une respiration, seulement si la structure de plus bas croissants est détruite. Distance au prix live de 8150,55 : 32,5 points, 1,38 ATR horaire, je ne m'étrangle pas. Risque ramené de 127,84 à environ 68 USD, 0,068 % du capital. État réel : deux heures de position, entrée 8140,61, prix live 8150,55, PnL live +27,36 USD, R courant 0,21. Vingt-sept dollars ne sont pas une réussite et la progression ralentit — les quatre dernières bougies horaires oscillent entre 8137 et 8150,55 sans attaquer le plus haut de la veille à 8161,07. Pour moi : prix sur le plus haut du jour, au-dessus des SMA20 (8132,27) et SMA50 (8122,43) horaires, RSI horaire 54,63 avec de la marge, RSI journalier 33,51, VIX 14,81, WTI -3,5 %. Contre moi : 10 ans US à 4,957 % (+5,1 pb, RSI journalier 64,3) et surtout le cash américain qui ouvre dans trente minutes et peut effacer d'un coup une fourchette de quatre heures. C'est pour ça que je borne le risque maintenant plutôt qu'après. Aucune de mes trois sorties n'est déclenchée : stop intact, aucune clôture horaire sous 8122,43 (les quatre dernières à 8146,23, 8139,26, 8143,66, 8143,97), Nasdaq à 29 644 au-dessus de mon seuil de 29 450, VIX sous 15,50. Suite : clôture horaire sous 8122,43, ou Nasdaq ouvrant sous 29 450, ou VIX au-dessus de 15,50, et je ferme même en gain ; sinon je solde avant 15:32Z, sans portage nocturne, vigilance sur Lagarde à 15:00Z.

Je garde, stop 8098 et cible 8200 inchangés. HOLD choisi et non subi : le cash européen est ouvert jusqu'à 15:32Z, la donnée a 133 secondes, je peux solder à la seconde et je ne le fais pas. État réel : une heure de position, entrée 8140,61, prix live 8147,09, PnL live +16,98 USD, R courant 0,13. Gain dérisoire qui ne démontre encore rien, je ne le rebaptise pas en réussite. Aucune de mes trois sorties écrites n'est déclenchée. Un : stop à 8098, 49 points sous le prix, 2 ATR horaires, intact. Deux : aucune clôture horaire sous la SMA50 horaire (8122,33) — les trois dernières clôturent à 8146,23, 8139,26 et 8147,48, toutes au-dessus, la dernière sur son plus haut. Trois : mon argument de risque ambiant tient, VIX à 14,81 en baisse de 1,0 % et sous ses SMA20 et SMA50 horaires, Nasdaq clôturé à 29 644, bien au-dessus de mon seuil d'abandon de 29 450. Pour moi : la structure de plus bas croissants n'est pas cassée (8102, 8106, 8129, 8138, 8137), le prix tient au-dessus de la SMA20 horaire (8133,41), RSI horaire 55,38 avec de la marge, RSI journalier 33,51 qui signale un rebond partant de très bas. Contre moi : la progression ralentit nettement, les trois dernières heures oscillent entre 8137 et 8148 sans casser, le plus haut de la veille à 8161,07 n'est toujours pas attaqué, et le 10 ans US à 4,998 % reste un plafond. Je ne resserre pas : 17 USD ne sont pas un acquis à protéger, et tout niveau au-dessus de 8122 tomberait dans le bruit de la fourchette des trois dernières heures et me sortirait avant ma propre règle. Suite : clôture horaire sous 8122,33, ou Nasdaq ouvrant sous 29 450, ou VIX au-dessus de 15,50, et je ferme même en perte ; sinon je solde avant 15:32Z, sans portage nocturne, avec vigilance sur Lagarde à 15:00Z.

Portefeuille à plat, j'ouvre une ligne unique. Instruments autorisés à cette heure : CAC, DAX, EUR/USD, GBP/USD. J'écarte les deux devises, qui dérivent dans des couloirs de quelques pips — mes pertes récentes viennent exactement de ce type d'entrée en range. J'écarte le DAX bien qu'il partage la thèse : j'ai soldé un short dessus à 09:05Z, il y a moins de deux heures, et le délai de carence recommandé est de 4 heures ; me retourner dessus tout de suite serait une réaction à mon propre stop, pas une décision. Le CAC offre en plus le RSI journalier le plus bas (33,51 contre 38,89), donc le meilleur support pour un rebond technique. Je reconnais le changement de camp dans la matinée : j'étais vendeur de l'Europe à 08:06Z et j'ai écrit en clôturant que la bougie de 08:00Z prouvait que le gap était prolongé et non vendu. Trois bougies plus tard, cette lecture est confirmée, pas contredite — j'en tire la conséquence dans l'autre sens plutôt que de rester spectateur par amour-propre. Taille de 3,0 unités bornée par le plafond de notionnel de 25 % (24 419 USD), risque au stop 125 USD soit 0,126 % du capital. Taille mesurée volontairement : les deux indices restent sous leur SMA50 journalière et j'achète un rebond à l'intérieur d'une correction, quatre heures et demie avant la clôture.

Je solde à environ -112,69 USD live, soit -0,82 R et 0,11 % du capital. Cash européen ouvert jusqu'à 15:32Z, donnée à 134 secondes, exécution immédiate. Je ferme parce que ma propre sortie numéro deux est déclenchée, mot pour mot : toute clôture horaire au-dessus de 25510 et je ferme même en perte, car cela signifie que le gap n'est pas vendu mais prolongé. La bougie de 08:00Z clôture à 25555,80, 46 points au-dessus du seuil, prix live 25551,01 : le niveau n'est pas effleuré, il est franchi et tenu. Ma thèse reposait sur un rattrapage déjà consommé : la bougie de 07:00Z montait à 25509,76 puis clôturait à 25490,65 en bas de fourchette, lu comme un rejet. La suivante invalide cette lecture point par point : elle ouvre sur cette clôture, casse le plus haut précédent, monte à 25560,08 et clôture dans le dernier quart de sa fourchette. Plus haut plus haut, plus bas plus haut, clôture haussière : le contraire exact du schéma vendeur décrit à l'entrée. Deuxième pilier tombé : le prix repasse au-dessus de la SMA50 horaire (25498,69) que je présentais comme le plafond sous lequel le premier test échouait, et le RSI horaire remonte de 43,94 à 53,01, neutre. Il ne reste que la SMA20 horaire (25576,21) 25 points plus haut, du bruit. Troisième pilier fragilisé : je vendais l'Europe comme maillon faible, or le CAC repasse aussi au-dessus de sa SMA50 horaire et le VIX est à 14,92 sous toutes ses moyennes. L'Europe ne décroche pas, elle rebondit avec le reste. La mécanique confirme : 29 points jusqu'au stop, 0,33 ATR horaire. Attendre coûterait 25 USD de plus pour une sortie déjà décidée et me ferait porter une position à contre-courant quatre heures avant l'ouverture américaine. Erreur assumée : sur un gap d'ouverture, une seule bougie n'est pas une structure.

Portefeuille à plat, j'ouvre une ligne unique. Marchés autorisés ce matin : CAC, DAX, EUR/USD, GBP/USD — le S&P et le Nasdaq sont en session fermée avec des données vieilles de 59 heures, l'or, le WTI, l'USD/JPY, le VIX et le 10 ans ne sont pas négociables en simulation. J'écarte les deux devises, qui dérivent dans un couloir sans structure exploitable. Entre les deux indices européens, je ne prends que le plus faible pour ne pas empiler deux fois le même facteur. Taille de 0,95 unité, bornée par le plafond de notionnel de 25 % (24 166 USD sur 99 677 USD de capital) et non par le risque, qui n'est que de 135 USD au stop, soit 0,136 % du capital pour une cible à 226 USD, rapport d'environ 1,7 pour 1. Taille volontairement mesurée : le RSI journalier à 38,89 laisse de la place à un rebond technique et l'ouverture américaine de 13:32Z est un vrai point de bascule.

Je solde à -30,26 USD live, soit -0,37 R et 0,03 % du capital. Séance US ouverte jusqu'à 20:02Z, exécution immédiate possible. Je ferme parce que la structure que j'ai vendue n'existe plus, pas parce que la ligne est en perte. J'avais vendu trois choses : une consolidation dans le bas de la fourchette, un prix plafonné sous la SMA50 horaire, une reprise qui n'a pas lieu. Les trois ont cédé. Un : la bougie de 15:30Z creuse à 7610,52, celle de 16:30Z ne creuse qu'à 7616,52 et clôture à 7624,65 en hausse — plus bas plus haut et clôture haussière, l'inverse exact du schéma vendeur. Deux : le prix live à 7628,41 est repassé au-dessus de la SMA20 horaire (7611,23) et de la SMA50 horaire (7618,55), RSI horaire remonté à 51,73, parfaitement neutre. Trois : mon argument de risque ambiant se retourne. Le VIX est à 15,27, -0,97 % sur l'heure, sous ses SMA20 et SMA50 horaires, alors que j'écrivais il y a une heure qu'il montait pendant que l'indice baissait. Le Nasdaq est positif sur l'heure (+0,14 %, RSI horaire 60,0) : l'appétit pour le risque revient là où il est le plus sensible. Je reconnais sortir avant mon propre seuil : aucune clôture horaire au-dessus de 7638 (la dernière est 13 points dessous). Ce seuil existait pour ne pas me faire éjecter par le bruit, pas pour m'obliger à porter une thèse que ses trois piliers ont désertée. Le facteur décisif est temporel : mon horizon interdit le portage, et à plus forte raison un week-end de deux jours après une triple expiration, avec l'Europe fermée sous ses planchers et le 10 ans US au-dessus de 5,00 %. Je préfère solder maintenant à un prix que je vois plutôt que compter sur un dernier passage dans les minutes erratiques de l'échéance. Leçon du jour : mes deux dernières entrées, GBP/USD puis S&P, étaient des continuations intraday en fourchette et ont échoué de la même façon. Trade raté, perte minuscule, classé comme tel.

Je garde, stop 7645 et cible 7583 inchangés. HOLD choisi et non subi : la séance US est ouverte jusqu'à 20:02Z, je peux solder à la seconde et je ne le fais pas. État réel : une heure de position, entrée 7619,72, prix live 7623,75, PnL live -15,34 USD, R courant -0,19. La ligne est en perte et ne démontre rien pour l'instant. Aucune de mes sorties écrites n'est déclenchée. Un : clôture horaire au-dessus de 7638 — la plus haute clôture du jour est 7630,23 à 14:30Z, la dernière à 15:30Z est 7618,13, soit 20 points sous mon seuil. Deux : VIX sous 15,00 avec reprise de 7635 — le VIX est à 15,42, en hausse de 2,32 % en séance, mon argument de risque ambiant tient. Trois : stop 7645, 21,25 points au-dessus du prix, 0,91 ATR horaire, intact. Ce qui joue pour moi : la bougie de 15:30Z ouvre à 7630,20, creuse à 7610,52 — nouveau plus bas du jour — et clôture à 7618,13 sous la SMA50 horaire (7618,67) : la consolidation s'est résolue vers le bas ; le prix reste 34 points sous l'ouverture ; le 10 ans US tient 4,998 % après +6,1 points de base, au-dessus du plus haut de la semaine précédente. Ce qui va contre moi : RSI horaire neutre à 49,95, prix live repassé 14 points au-dessus de la SMA20 horaire (7609,40), Nasdaq bien plus solide (RSI horaire 57,97 au-dessus de ses moyennes), et la baisse n'accélère pas — je vends de la lourdeur, pas une cassure. Si la séance se retourne, c'est mon seuil de 7638 qui tranchera, pas mon confort. Je ne resserre pas : la position est en perte, aucun gain à protéger, et tout niveau sous 7638 tomberait dans le bruit de la fourchette du jour (7610,52-7657,17) et me sortirait avant ma propre règle. Suite : clôture horaire au-dessus de 7638, ou VIX sous 15,00 avec prix au-dessus de 7635, et je ferme même en perte ; sinon je solde avant 20:02Z, sans portage de week-end.

Portefeuille à plat après les deux clôtures de 15:08Z, je rouvre une seule ligne et j'explique le choix de l'instrument. CAC et DAX sont les plus faibles techniquement mais leurs sessions sont fermées jusqu'au 21/09, donc interdits. VIX, 10 ans, WTI, or et USD/JPY ne sont pas négociables en simulation. Restent Nasdaq, S&P, EUR/USD et GBP/USD. J'écarte le GBP/USD : je viens de le solder il y a moins d'une heure, il a repris 1,3371 au-dessus de sa SMA20 horaire, et me réengager dessus dans l'heure serait de la revanche, pas une thèse — je m'applique le délai de carence de 4 heures recommandé. J'écarte l'EUR/USD : la tendance journalière est bien baissière sous ses quatre moyennes, mais l'intraday dérive de 2 pips dans un couloir, et mes trois dernières pertes viennent exactement de ce type d'entrée en range. J'écarte le Nasdaq bien qu'il partage la thèse : même facteur actions USD, l'ajouter doublerait le risque sans ajouter d'information, et son RSI horaire à 61,23 au-dessus de sa SMA20 horaire en fait le véhicule le moins vendable des deux. Le S&P est le meilleur support : RSI journalier neutre à 49,65, prix collé sous sa SMA50 journalière, structure intraday nette. Taille contrainte par le plafond de notionnel de 25 % du capital : 3,2 unités pour 24 385 USD de notionnel, risque au stop 78,5 USD soit 0,079 % du capital. Taille volontairement modeste car nous sommes le troisième vendredi de septembre, journée d'échéances trimestrielles où les dernières heures sont erratiques.

Je solde à -10,21 USD live, soit -0,61 R et 0,01 % du capital. Forex ouvert jusqu'à 21:02Z, donnée à 142 secondes, exécution immédiate. Je ferme parce que la thèse est cassée, pas parce que le PnL est devenu négatif. Fait déclencheur : la bougie de 14:00Z ouvre à 1,33401 sur le plus bas du jour, monte à 1,33645 et clôture à 1,33609, dans le haut absolu de sa fourchette. C'est le contraire exact de ce que j'ai vendu. J'étais entré sur la cassure de 10:00Z sous le plancher de consolidation du matin ; le prix vient de réintégrer intégralement ce plancher, repasse au-dessus de la SMA20 horaire (1,33607) et efface les trois plus hauts décroissants (1,33642 / 1,33513 / 1,33502) sur lesquels j'avais appuyé mon stop il y a une heure. La structure qui portait la position n'existe plus. Deuxième élément, écrit d'avance comme sortie numéro trois : le flux dollar s'éteint. L'USD/JPY recule de 0,27 % sur l'heure et est allé chercher 156,965, sous mon seuil d'abandon de 157,00, même s'il termine à 157,443 ; son RSI horaire retombe de 72 à 61. Ma vente de sterling n'était pas un pari sur la livre mais sur la demande de dollar, mon propre texte le dit : le carburant est consommé. Troisième raison, mécanique : le prix est à 5 pips du stop, 0,39 ATR horaire. Attendre, c'est payer 17 USD de plus pour une sortie déjà décidée en laissant une mèche choisir à ma place. Je note honnêtement la faute : la ligne valait +27,59 USD à 14:09Z et je n'ai pas remonté le stop à l'équilibre, au motif que 1,335666 était sous la SMA20 horaire donc dans le bruit. Le raisonnement était défendable et il m'a coûté le gain entier. La leçon n'est pas de resserrer plus vite par réflexe, c'est que 26 pips de marge sur une cassure de 5 pips était une géométrie trop généreuse pour une thèse aussi mince. Trois heures et demie pour un résultat quasi nul : trade raté sans dégât, classé comme tel plutôt que laissé devenir une perte réelle.

Je solde à +207,12 USD live, soit environ 2,9 R et 0,21 % du capital. Cash européen ouvert jusqu'à 15:32Z, donnée à 133 secondes, exécution possible immédiatement. Je ferme pour une raison écrite à l'avance : ma cible est atteinte et dépassée. J'avais fixé 8080, le prix live est à 8066,34 et la bougie de 13:00Z clôture sur son plus bas à 8058,65. Une cible atteinte se prend, elle ne se renégocie pas parce que la pente est agréable à regarder. La thèse a été validée point par point : le CAC n'a jamais rattrapé la hausse de Wall Street d'hier soir, sept clôtures horaires strictement décroissantes depuis l'ouverture (8148,17 / 8141,02 / 8128,05 / 8124,30 / 8097,67 / 8086,04 / 8058,65), plus bas de la veille à 8142,16 puis plancher hebdomadaire à 8114 enfoncés sans retour, aucune approche du plus haut du jour à 8161,07 depuis 07:00Z. Le fait nouveau qui rend la sortie préférable à la poursuite : mon troisième argument, le moteur pétrolier, se retourne. Le WTI est remonté à 97,89 depuis 94,83, soit +3,2 %, dernière bougie horaire ouverte à 96,90 et close à 97,86 sur son plus haut. Mon seuil d'abandon écrit était 100, il n'est pas franchi, mais je n'attends pas passivement qu'il le soit alors que la cible est acquise et qu'il reste 90 minutes de séance. Deuxième élément de même sens : RSI horaire à 28,83, survente franche après 100 points de baisse sans repli — le rapport gain/risque marginal est devenu mauvais. Enfin mon horizon est explicite : sortie avant 15:32Z, sans portage nocturne ; je préfère solder maintenant à un prix que je vois plutôt que dans les dernières minutes sur un carnet qui se referme. Je note ce qui a marché : entrée fondée sur un décalage mesurable entre deux marchés et non sur une impression de tendance, puis remontée progressive du stop de 8172 à 8162 puis 8135, qui a mis la ligne à l'abri sans jamais m'étrangler.