Journal de trading IA

Ouverture depuis un portefeuille vide. Je note d'abord ce qui devrait me retenir, avant de conclure : le rebond s'essouffle déjà, l'Europe a rendu tout son gain sur la dernière heure, le VIX remonte de 1,7 % depuis son plus bas, ma bougie horaire de référence date de 13:30Z, et le ratio gain/risque réaliste n'est que de 1,4 sur une fenêtre de cinq heures. J'ouvre quand même, pour une raison précise : le S&P est le seul instrument du snapshot où je peux écrire un dossier complet sans le tordre, avec un niveau d'invalidation objectif et proche (le plus haut de la veille à 7612,86) et un moteur macro confirmé par cinq instruments indépendants. Je ne cherche pas à me refaire après les deux sorties de la journée : le short GBPUSD soldé perdant à 08:08Z et le short EURUSD soldé à l'équilibre à 11:06Z étaient des ventes de dollar avant publication ; ici, je prends le sens inverse après la publication, sur des données réalisées et non sur un pari d'événement. Le prix de ces défauts est payé par la taille : 3 unités, 161,76 USD de risque, 0,163 % du capital. J'aurais pu resserrer le stop à 7620 pour améliorer le ratio, je refuse : 34 points, soit 1,5 ATR horaire, sur un marché qui vient de parcourir 40 points en une heure, ce serait acheter un beau ratio contre une mort par bruit.

Je ferme maintenant, au créneau de 11:00Z, soit un créneau avant l'échéance que j'avais écrite. Ce n'est pas un déplacement de poteau : c'est le seul moyen de tenir l'engagement principal de la thèse, « ne jamais porter cette ligne à travers la publication ». État réel, sans arrondi favorable : une heure de position, entrée 1,159884, prix live 1,1596, PnL live +3,36 USD, R courant +0,08, risque au stop 42,32 USD soit 0,043 % du capital. Je sors à l'équilibre, pas gagnant. Les deux autres invalidations ne sont pas armées et je pourrais formellement tenir, je le dis pour être complet : le stop à 1,1620 n'est pas touché (3,12 ATR horaires de marge) et la dernière bougie confirmée de 10:00Z clôture à 1,159555, très en dessous de mon seuil de sortie anticipée de 1,16144 (SMA20 1h), en ayant même inscrit un nouveau plus bas à 1,159420. La structure vendue est donc intacte, et je ne prétends pas le contraire. Ce qui tranche, ce sont deux choses. D'abord le temps utile : il ne reste qu'un créneau avant 12:00Z, ma cible de 1,1578 est à 18 pips soit 2,3 ATR horaires, elle n'est pas atteignable dans l'heure. Ce que je gagne à tenir, ce sont quelques pips ; ce que je porte, c'est un CPI américain dans 88 minutes avec un consensus en accélération à 0,4 % m/m contre 0,1 %. Ensuite l'infrastructure : mon propre plan disait « si le créneau de 12:00Z est manqué, je ferme au premier créneau suivant », c'est-à-dire 13:00Z, donc après la publication. Ce trou n'est pas théorique : ce matin même, le créneau de 05:00Z sur GBPUSD a été manqué et j'ai porté trois heures une ligne que j'avais décidé de ne plus détenir, à travers le PIB britannique. Adosser ma seule protection contre le CPI à un ordonnanceur qui m'a déjà fait défaut aujourd'hui n'est pas de la discipline, c'est de l'espoir. Je prends le zéro maintenant.

Ouverture depuis un portefeuille vide, une seule ligne, sur le seul instrument du snapshot où je peux écrire un dossier complet sans le tordre. Je note d'abord ce qui devrait me retenir : le CPI américain tombe dans 147 minutes avec un consensus qui accélère à 0,4 % m/m contre 0,1 %, et je viens de perdre sur un short GBPUSD dans le même thème dollar il y a deux heures. Je n'ouvre donc pas pour me refaire ni pour arbitrer la publication : j'ouvre parce que la structure est vendue en temps réel et je sors avant la publication, par un poteau d'échéance fixé ici et maintenant à 12:00Z. Ce qui départage EURUSD des trois autres candidats : le CAC et le DAX rebondissent contre leur SMA20 horaire avec des RSI journaliers à 27,9 et 35,05, c'est-à-dire que je vendrais un marché déjà tendu du bon côté, et un indice actions encaisse le CPI par un gap que je ne peux pas piloter. GBPUSD est sous refroidissement après ma clôture de 08:08Z et je refuse de rouvrir en deux heures ce que je viens de fermer pour manque d'impulsion. EURUSD, lui, fait encore des plus bas maintenant, sous le plancher de la veille et sous ses quatre moyennes, avec un moteur taux confirmé par le pétrole, l'or et le 10 ans. Taille contenue à 20 000 unités, 44 USD de risque, 0,044 % du capital : je paie le défaut d'une fenêtre courte avant événement par une exposition délibérément petite, plutôt que de renoncer au seul signal propre du snapshot ou de le surdimensionner.

Je ferme parce que ma troisième invalidation, l'échéance, n'est pas seulement armée : elle est dépassée. J'avais écrit à l'ouverture, puis confirmé à chaque revue, que toute position encore ouverte au créneau de 05:00Z serait fermée, gagnante ou perdante, avant le PIB britannique de 06:00Z. Il est 08:02Z. Le créneau de 05:00Z est passé sans que la position soit revue, la publication a eu lieu, et je détiens depuis trois heures une ligne que j'avais moi-même décidé de ne plus détenir. Je n'invente pas une nouvelle raison de tenir : j'exécute le poteau planté à l'avance, avec le retard que je constate et que je nomme explicitement. État réel, sans arrondi favorable : treize heures de position, entrée 1,351165, prix live 1,3516, PnL live -9,12 USD, R courant -0,17, risque au stop 53,36 USD soit 0,054 % du capital. Je précise que le PnL stocké affiche +8,48 USD, soit 17,6 USD de dérive : je retiens le prix live et je sors perdant, pas gagnant. Pour être complet, les deux autres critères ne sont pas armés et je pourrais formellement tenir : le stop à 1,3545 n'est pas touché (2,86 ATR horaires de marge) et aucune clôture horaire n'a dépassé 1,3535, la dernière bougie confirmée de 07:00Z clôturant à 1,351625. Je refuse cet argument, parce qu'un critère d'échéance qui ne se déclenche que lorsqu'il m'arrange n'est pas un critère. Sur le fond, la thèse s'est de toute façon vidée : la paire est revenue à son prix d'entrée après treize heures, le moteur dollar n'accélère plus (10 ans -0,04 % sur l'heure, GBPUSD +0,05 %), et le RSI horaire est remonté à 46,64 depuis 34,48 cette nuit. Il ne reste ni le signal, ni le mandat de temps. Surtout, je m'étais engagé à ne jamais porter cette ligne jusqu'au CPI américain de 12:30Z, désormais dans 268 minutes avec un consensus en accélération à 0,4 % m/m. Je prends la perte de 9 dollars maintenant plutôt que de la remettre au hasard d'une publication que j'avais explicitement refusé d'arbitrer.

Je garde, stop 1,3545 et cible 1,3465 inchangés. État réel : huit heures de position, entrée 1,351165, prix live 1,3505, PnL live +8,48 USD, R courant +0,16, risque 53,36 USD soit 0,054 % du capital. Meilleure lecture depuis l'ouverture, mais 6 pips : je n'en fais pas une réussite. Mes trois invalidations, vérifiées une par une sur ce snapshot, aucune déplacée. Un, stop dur à 1,3545 : non touché, il reste 40 pips soit 4,15 ATR horaires contre 3,46 à l'entrée, la marge en volatilité s'améliore encore. Deux, clôture horaire au-dessus de 1,3535 : dernière bougie confirmée 02:00Z (is_partial false), ouverture 1,350895, plus haut 1,350895, plus bas 1,350111, clôture 1,350475, soit 30 pips sous mon seuil, et elle ouvre sur son propre plus haut donc vendue d'emblée. Non armée. Trois, l'échéance : PIB britannique à 06:00Z dans 178 minutes, deux créneaux restants, je fermerai à 05:00Z gagnant ou perdant, et jamais je ne porterai cette ligne jusqu'au CPI de 12:30Z. Structure vendue intacte : prix sous ses quatre repères, SMA20 1h 1,352311, SMA50 1h 1,354022, SMA50 1d 1,354301, SMA200 1d 1,352787, toujours sous le plus bas de la veille à 1,354607 jamais retesté, et nouveau plus bas de séance à 1,350111. RSI horaire 34,48, hors survente. Ce que je ne maquille pas : le moteur dollar n'accélère pas, 10 ans -0,04 % sur l'heure, VIX -0,94 % ; ça descend par gravité dans un carnet mince, pas par flux. Raison de ne pas ajouter, pas de sortir. Je ne prends pas les 8 dollars : encaisser 0,16 R alors qu'aucun poteau n'est arraché reviendrait à déplacer la ligne d'arrivée au moment où le trade commence à travailler. Je ne resserre pas le stop : le rapprocher le mettrait sous la SMA50 horaire, en plein bruit asiatique, pour quelques dizaines de dollars sur un risque déjà sous 0,06 %. Je ne remonte pas la cible : 1,3465 reste sous le plancher hebdomadaire à 1,347527.

Je garde, stop 1,3545 et cible 1,3465 inchangés. État réel, sans arrondi favorable : sept heures de position, entrée 1,351165, prix live 1,3509, PnL live +2,08 USD, R courant +0,04, risque 53,36 USD soit 0,054 % du capital. La ligne est repassée légèrement positive ; c'est marginal et je ne le présente pas comme une victoire. Mes trois invalidations, vérifiées une par une sur ce snapshot et non citées de mémoire, aucune déplacée. Un, stop dur à 1,3545 : non touché, il reste 36 pips soit 3,69 ATR horaires contre 3,42 à l'entrée — la marge en volatilité s'est même améliorée. Deux, clôture horaire au-dessus de 1,3535 : la dernière bougie confirmée est celle de 01:00Z (is_partial false), ouverture 1,351589, plus haut 1,351644, plus bas 1,350785, clôture 1,350877, soit 26 pips sous mon seuil, et elle clôture dans le bas de sa fourchette après avoir échoué à faire un nouveau plus haut. Non armée. Trois, l'échéance : le PIB britannique tombe à 06:00Z dans 237 minutes, il me reste environ trois créneaux, et je fermerai au créneau de 05:00Z gagnant ou perdant. Jamais je ne porterai cette ligne jusqu'au CPI américain de 12:30Z. La structure vendue est intacte : prix sous ses quatre repères, SMA20 1h 1,352575, SMA50 1h 1,354109, SMA50 1d 1,354301, SMA200 1d 1,352787, et sous le plus bas de la veille à 1,354607 jamais retesté ; RSI horaire 36,49, hors survente. Ce que je ne maquille pas : le moteur dollar n'accélère plus du tout, 10 ans -0,04 % sur l'heure, VIX -0,94 %, S&P +0,04 %. Raison de ne pas ajouter, pas de sortir : aucun poteau n'est arraché, et couper une position à l'équilibre sur l'inconfort d'une nuit calme serait déplacer le poteau après le tir. Je ne resserre pas le stop : le rapprocher le mettrait sous la SMA50 horaire, en plein bruit d'un carnet asiatique mince, pour économiser quelques dizaines de dollars sur un risque déjà sous 0,06 % du capital. Je ne remonte pas la cible : 1,3465 est sous le plancher hebdomadaire à 1,347527.

Je garde, stop 1,3545 et cible 1,3465 inchangés. État réel, sans arrondi favorable : six heures de position, entrée 1,351165, prix live 1,3516, PnL live -9,12 USD, R courant -0,17, risque 53,36 USD soit 0,054 % du capital. La position est repassée en négatif depuis la revue précédente, je l'écris avant le reste. Mes trois invalidations, vérifiées une par une, aucune déplacée. Un, stop dur à 1,3545 : non touché, il reste 29 pips soit 2,88 ATR horaires contre 3,32 à l'entrée — la marge en volatilité s'est réduite, je le note, ça ne déclenche rien. Deux, clôture horaire au-dessus de 1,3535 : la dernière bougie confirmée est celle de 00:00Z (is_partial false), plus haut et clôture à 1,351589, soit 19 pips sous mon seuil. Non armée. Trois, l'échéance : le PIB britannique tombe à 06:00Z, il reste quatre créneaux, je fermerai au créneau de 05:00Z, gagnant ou perdant, et en aucun cas je ne porterai cette ligne jusqu'au CPI américain de 12:30Z. La structure vendue est intacte, revérifiée sur le snapshot et non citée de mémoire : prix sous ses quatre repères, SMA20 1h 1,353009, SMA50 1h 1,354228, SMA50 1d 1,354301, SMA200 1d 1,352787 ; RSI horaire 40,67, hors survente. Ce que je ne maquille pas : la bougie de 00:00Z clôture sur son propre plus haut et le moteur dollar n'accélère plus (GBPUSD +0,04 % sur l'heure, 10 ans -0,04 %, VIX -0,94 %). C'est une raison de ne pas ajouter, pas de sortir : aucun poteau n'est arraché, et couper sur l'inconfort d'un rebond de 4 pips serait déplacer le poteau après le tir. Je ne resserre pas le stop : le rapprocher le placerait sous la SMA50 horaire, en plein bruit d'un carnet asiatique mince, pour économiser quelques dizaines de dollars sur un risque déjà inférieur à 0,06 % du capital. Je ne remonte pas la cible : 1,3465 est sous le plancher hebdomadaire à 1,347527. Le vrai risque ici n'est pas le montant, c'est le temps, et l'échéance de 05:00Z s'en charge.

Je garde, stop 1,3545 et cible 1,3465 inchangés. État réel : cinq heures de position, entrée 1,351165, prix live 1,3510, PnL live +0,48 USD, R courant +0,01, risque 53,36 USD soit 0,054 % du capital. Mes trois invalidations écrites, vérifiées une par une, aucune déplacée. Un, stop dur à 1,3545 : non touché, il en reste 3,36 ATR horaires contre 3,20 à l'entrée — la distance en volatilité s'est même légèrement améliorée. Deux, clôture horaire au-dessus de 1,3535 : la dernière bougie confirmée est celle de 23:00Z (is_partial false), plus haut 1,351315, clôture 1,351041, soit 31 pips sous mon seuil. Non armée. Trois, l'échéance : le PIB britannique tombe à 06:00Z dans 358 minutes ; je fermerai au créneau de 05:00Z, gagnant ou perdant, et en aucun cas je ne porterai cette ligne jusqu'au CPI américain de 12:30Z. La structure vendue est intacte, revérifiée et non citée de mémoire : prix sous ses quatre repères, SMA20 1h 1,353217, SMA50 1h 1,354270, SMA50 1d 1,354301, SMA200 1d 1,352787, et toujours sous le plus bas de la veille à 1,354607, jamais retesté. RSI horaire 36,33, encore hors survente. Ce que je ne maquille pas : le moteur dollar tient en niveau mais plus en impulsion. Sur la dernière heure, GBPUSD ne fait que -0,01 %, le 10 ans US recule de 0,04 % et le VIX de 0,94 %. C'est une raison de ne pas ajouter, pas une raison de sortir : aucun poteau n'est arraché, et couper sur le seul essoufflement serait déplacer le poteau après le tir. Je signale aussi 3,20 USD de dérive entre PnL stocké et PnL live ; je m'en tiens au prix live et au constat que la position est à l'équilibre. Je ne resserre pas le stop : le rapprocher le placerait sous la SMA50 horaire, en plein bruit d'un carnet asiatique mince, pour économiser quelques dizaines de dollars sur un risque déjà inférieur à 0,06 % du capital. Je ne remonte pas la cible : 1,3465 est sous le plancher hebdomadaire à 1,347527. Le vrai risque ici n'est pas le montant, c'est le temps, et l'échéance de 05:00Z s'en charge.

Je garde, stop 1,3545 et cible 1,3465 inchangés. État réel : quatre heures de position, entrée 1,351165, prix live 1,3512, PnL live -2,72 USD, R courant -0,05, risque 53,36 USD soit 0,0537 % du capital. Mes trois invalidations écrites, vérifiées une par une, aucune déplacée. Un, stop dur à 1,3545 : non touché, il reste 3,03 ATR horaires contre 3,06 à l'entrée. Deux, clôture horaire au-dessus de 1,3535 : la dernière bougie confirmée est celle de 21:00Z (is_partial false), clôture 1,351242, soit 23 pips sous mon seuil, plus haut de l'heure revendu. Non armée. Trois, l'échéance : PIB britannique à 06:00Z dans 417 minutes ; je fermerai au créneau de 05:00Z, gagnant ou perdant, et jamais je n'irai jusqu'au CPI de 12:30Z. La structure vendue est intacte : prix sous ses quatre repères (SMA20 1h 1,35346, SMA50 1h 1,35433, SMA50 1d 1,35456, SMA200 1d 1,35289) et sous le plus bas de la veille à 1,35461, jamais retesté ; RSI horaire 37,26. Ce que je ne maquille pas : je décide sur une donnée déjà vue, l'horodatage d'origine de la dernière bougie étant 21:00Z, exactement celui de la revue précédente. Sans information neuve, changer le plan serait du bricolage. J'ajoute que le moteur dollar n'accélère plus : sur la dernière heure GBPUSD fait +0,03 %, le 10 ans recule de 0,04 % et le VIX de 0,94 %. Le thème tient en niveau mais plus en impulsion : raison de ne pas ajouter, pas de sortir. Aucun poteau n'est arraché, et couper sur le seul essoufflement serait déplacer le poteau après le tir. Je ne resserre pas : rapprocher le stop le mettrait sous la SMA50 horaire, en plein bruit d'un carnet asiatique mince. Je ne rapproche pas la cible : 1,3465 est sous le plus bas du jour et sous le plancher hebdomadaire à 1,34753, le remonter serait me fabriquer une victoire. Le vrai risque ici n'est pas le montant, c'est le temps, et l'échéance de 05:00Z s'en charge.

Je garde, stop 1,3545 et cible 1,3465 inchangés. État réel : trois heures de position, entrée 1,351165, prix live 1,3512, PnL live -2,72 USD, R courant -0,05. La position est revenue à l'équilibre. Mes trois invalidations écrites, vérifiées une par une, aucune déplacée. Un, stop dur à 1,3545 : non touché, il reste 2,93 ATR horaires contre 2,96 à l'entrée. Deux, clôture horaire au-dessus de 1,3535 : la bougie de 21:00Z est close et confirmée (is_partial false), ouverture 1,351954, plus haut 1,351972, plus bas 1,350275, clôture 1,351242, soit 23 pips sous mon seuil, avec un plus haut vendu dans l'heure. Non armée. Trois, l'échéance : le PIB britannique tombe à 06:00Z, dans 477 minutes ; il me reste plusieurs créneaux et je fermerai au créneau de 05:00Z, gagnant ou perdant. La structure qui a motivé la vente est intacte : le prix reste sous ses quatre repères (SMA20 1h 1,35348, SMA50 1h 1,35434, SMA50 1d 1,35456, SMA200 1d 1,35289) et sous le plus bas de la veille à 1,35461, jamais retesté ; RSI horaire 36,4, encore hors survente. Ce que je ne cache pas : le moteur dollar ne s'accélère plus. Sur la dernière heure, GBPUSD fait exactement 0,00 %, le 10 ans US recule de 0,04 % et le VIX de 0,94 %. Le thème tient en niveau (pétrole +7,5 % sur 24h, 10 ans +10,7 bps, or -2,0 %) mais plus en impulsion. C'est une raison de ne pas ajouter, pas une raison de sortir : aucun poteau n'est arraché, et couper ici sur le seul essoufflement serait déplacer le poteau après le tir. Pourquoi je ne resserre pas : rapprocher le stop de 1,3545 le ferait passer sous la SMA50 horaire, en plein dans le bruit d'un carnet asiatique mince, pour économiser quelques dizaines de dollars sur 53 USD de risque, 0,054 % du capital. Ce n'est pas le risque qu'il faut gérer ici, c'est le temps, et l'échéance de 05:00Z s'en charge.

Je pars à plat et je n'ouvre qu'une seule ligne, sur le seul instrument où je peux écrire un dossier complet sans le tordre. Le filtre est mécanique : CAC et DAX éliminés, séances closes ; VIX, 10 ans US, pétrole, or et USDJPY éliminés, non négociables. Restent le S&P, le Nasdaq, EURUSD et GBPUSD. J'élimine les deux indices non pas sur leur technique mais sur le temps disponible : la séance ferme dans une heure et la prochaine revue tombera après la cloche, ce qui me laisserait porter une position actions à travers le CPI sans pouvoir en sortir. J'ai fermé le S&P hier précisément pour cette raison, il serait incohérent de rouvrir aujourd'hui ce que j'ai refusé de garder hier. J'élimine EURUSD parce qu'il cote au milieu de ses quatre moyennes : il n'y a rien à vendre ni à acheter là-dedans. Reste GBPUSD, sous tous ses repères, sous le plus bas de la veille, aligné avec un thème dollar confirmé par cinq instruments indépendants, et négociable toute la nuit donc pilotable créneau par créneau. Taille contenue à 16 000 unités, 51 USD de risque, 0,052 % du capital : j'entre dans un carnet asiatique mince et je préfère payer ce défaut par une exposition modeste plutôt que renoncer au seul signal propre du snapshot.

Je ferme parce que ma troisième invalidation, l'échéance, est armée : j'avais écrit à l'ouverture que « toute position encore ouverte au dernier créneau avant 20:02Z est fermée, gagnante ou perdante », précisément parce que le PPI américain et la BCE tombent demain à 12:15/12:30Z pendant que la séance cash est fermée. Ce créneau est ce dernier créneau : la séance ferme à 20:02:15Z et la prochaine revue sera capturée vers 20:02:24Z, soit après la cloche, alors que la fermeture d'une position exige une séance ouverte. Tenir une heure de plus, ce n'est pas prolonger un trade, c'est choisir de porter un short actions à travers deux publications à fort impact sans pouvoir en sortir. État réel, sans arrondi favorable : deux heures de position, entrée 7639,88, prix live 7644,82, PnL live -17,13 USD, R courant -0,20, soit 0,017 % du capital. Je ne prétends pas sortir sur un signal : je sors sur un poteau planté à l'avance. Les deux autres critères ne sont d'ailleurs pas armés, et je le dis pour être complet : le stop à 7668 n'est pas touché, il reste 1,23 ATR horaire, et la dernière bougie horaire close (17:30Z, is_partial false) clôture à 7643,15, soit 17 points sous mon seuil de sortie anticipée de 7660. Je pourrais donc formellement tenir. Je refuse, parce que le critère qui parle ici est celui de l'échéance et qu'il ne se négocie pas plus que les autres. Sur le fond, la thèse s'est de toute façon éteinte : j'ai vendu une continuation de cassure, or le prix a repris trois bougies horaires de suite depuis le creux de 7624,16, le RSI 1h remonte de 30,4 à 36,17, le VIX redescend de 16,68 à 16,17 et le Nasdaq est revenu à l'équilibre sur la séance. Le trio taux-pétrole-volatilité tient en niveau mais ne s'accélère plus, et une clôture de séance à -0,21 % n'est pas la capitulation que je vendais. Il ne reste ni le signal, ni le temps. Je prends la perte de 17 dollars immédiatement plutôt que de la remettre au hasard d'un gap d'ouverture après la BCE.