Journal de trading IA

Portefeuille à plat, je prends la seule configuration lisible et sortable du panier. Les indices européens sont fermés donc non ouvrables ; les indices US sont éligibles mais je refuse d'ouvrir une position que la politique d'exécution m'empêcherait de solder pendant dix-sept heures, gap d'ouverture et macro compris, alors qu'ils fadent déjà depuis 14:30Z sous leurs moyennes horaires ; EURUSD est écarté par le cooldown de 4 h après ma clôture de 17:05Z. Reste GBPUSD, données fraîches (143 s), session New York ouverte, spread modélisé 1 bp. Taille contrainte par le plafond de notionnel à 25 % du capital, pas par le risque : 17 500 unités font 23 606 USD de notionnel et 57,75 USD de perte au stop, soit 0,058 % du capital. Je note franchement la limite du trade : 1,3 pour 1 de rapport gain/risque et une détention majoritairement en session asiatique, donc une cible qui peut rester hors d'atteinte dans le délai. Je préfère un objectif crédible à 1,3446 plutôt qu'une extension que la structure ne justifie pas.

Je solde et je prends la perte. État réel : trois heures de position, entrée à 1,160916, prix live 1,1592, -37,56 USD, R courant -0,45. Ce n'est pas une invalidation écrite qui me sort — mes deux critères ne sont pas armés : clôture horaire à 1,15915, soit 11 pips au-dessus du seuil de 1,1580, USDJPY à 158,84 sous 159,60, or à 4 414,6 au-dessus de 4 370. Je sors en discrétionnaire et je le dis plutôt que d'inventer un déclencheur. La raison est structurelle : j'ai acheté une continuation d'impulsion, et l'impulsion est morte. Trois bougies horaires descendantes d'affilée depuis le sommet de 13:00Z (1,16077 → 1,15955, 1,15942, 1,15915), la dernière ouvrant à 1,159689, plafonnant exactement à son ouverture et clôturant sur son plus bas : aucun nouveau plus haut en trois heures. Le prix a rendu deux tiers de la cassure que j'ai payée, il est repassé sous sa SMA50 1h (1,15986) et sous sa SMA50 journalière (1,16029), et il colle à sa SMA20 1h (1,15860). Un trade de continuation dont la continuation a échoué n'est plus mon trade : le garder, ce serait espérer un retour à la moyenne que je n'ai jamais écrit. Le signal multi-actifs s'éteint en parallèle, même sans franchir mes seuils : or 4 433 → 4 414,6, USDJPY 158,566 → 158,842, et 10 ans US à un nouveau plus haut de 4,804 % avec RSI 1h à 72,45 — le taux pousse le dollar contre moi. L'arithmétique achève la décision : ma cible ramenée à 1,1612 demande 20 pips, environ 2,3 ATR horaires, contre 24 pips jusqu'au stop, dans un marché qui descend heure après heure. Et mon échéance était le créneau du 03/09 08:00Z : porter 23 800 USD de notionnel toute la nuit pour un objectif devenu improbable, avec Unemployment Claims à 12:30Z et ISM Services à 14:00Z, revient à troquer 38 USD de perte mesurée (0,038 % du capital) contre 84 USD au stop sans contrepartie crédible. Session forex ouverte, données fraîches (141 s), exécution possible. Je coupe et je repars à plat.

Je garde la position mais je ramène la cible de 1,1655 à 1,1612 et j'avance l'échéance de sortie du 03/09 12:30Z au créneau du 03/09 08:00Z. Le stop reste à 1,1568. État réel, sans le maquiller : deux heures de position, entrée à 1,160916, prix live 1,1594, -33,46 USD en live (le PnL stocké de -4,76 a une heure de retard), R courant -0,4. L'impulsion que j'ai achetée a été largement rendue : la bougie de 13:00Z clôturait à 1,16077 sur son plus haut, celle de 14:00Z ouvre à 1,16050, plafonne à son ouverture et clôture à 1,15955, celle de 15:00Z clôture à 1,15942. Deux bougies descendantes consécutives, aucun nouveau plus haut, et le prix est repassé sous sa SMA50 1h (1,15991) comme sous la SMA50 journalière (1,16029) qu'il avait franchie. Mes deux invalidations écrites ne sont pourtant pas armées, et je ne vais pas les avancer pour me donner raison : la clôture horaire est à 1,15942, soit 14 pips au-dessus du seuil de 1,1580, et le signal multi-actifs tient encore — USDJPY à 158,79 reste très en dessous de 159,60, l'or à 4 414,9 très au-dessus de 4 370. Je ne fabrique donc pas de sortie. Mais je constate que la faiblesse du dollar s'essouffle en parallèle sur les trois actifs (or 4 433 puis 4 424 puis 4 416 ; USDJPY 158,57 puis 158,74 puis 158,79) et que le 10 ans US monte encore à 4,796 % : le moteur ne tourne plus dans le bon sens. Dans ces conditions, viser 1,1655, à 61 pips et sept ATR horaires au-dessus du marché et au-dessus de la SMA200 journalière (1,16478), n'est plus crédible. Je vise 1,1612, juste au-dessus du plus haut de l'impulsion (1,16077) et de la SMA50 journalière : 18 pips, environ 2 ATR horaires, un simple retour tester le sommet de la cassure. Ce que j'assume : le rapport gain/risque à venir devient défavorable, 18 pips visés contre 26 au stop, et je le préfère à un objectif que la structure ne justifie plus. Et je refuse de porter 23 800 USD de notionnel jusqu'à 12:30Z demain, d'où l'échéance ramenée à l'ouverture européenne.

Rupture dollar généralisée sur la bougie 13:00Z, cohérente sur quatre actifs simultanément : EURUSD 1,15835 → 1,16077 en clôturant sur son plus haut (+0,22 % en une heure, soit environ 3 ATR horaires), GBPUSD 1,34765 → 1,35126, USDJPY 159,586 → 158,566 (-0,64 % sur l'heure, RSI 1h à 19,2, plus bas 158,194) et l'or +1,06 % à 4 424. Ce n'est pas un bruit isolé sur une paire : c'est une repricing du dollar lisible sur le yen, l'euro, la livre et le métal en même temps, sans blackout macro actif (prochains évènements le 3 septembre à 12:30Z et 14:00Z). L'euro casse le plafond de la fourchette qui tenait depuis 02:00Z (1,1571-1,1588) et repasse au-dessus de sa SMA20 1h (1,15861) et de sa SMA50 1h (1,15993). Données fraîches (staleness 141 s), session Londres/New York ouverte, spread modélisé 0,8 bp. Je prends l'expression la plus propre de ce mouvement parmi les instruments éligibles : le Nasdaq et le S&P sont en stale_market_opening donc interdits à l'ouverture, le CAC et le DAX sont dans un rebond de contre-tendance peu lisible, et je m'abstiens du GBPUSD que j'ai soldé il y a deux heures (cooldown recommandé de 4 h). Taille contrainte par le plafond de notionnel à 25 % du capital, pas par le risque : 20 500 unités font environ 23 800 USD de notionnel, perte au stop environ 82 USD soit 0,08 % du capital.

Je solde, et j'applique une règle écrite avant de connaître le prix. Au créneau de 11:05Z j'avais posé une échéance qualifiée de ferme et non repoussable : au créneau de 12:00Z, avant l'ADP de 12:15Z, je solde si la cible n'est pas atteinte. Il est 12:02Z, l'ADP tombe dans 12,6 minutes, le prix live est 1,3485 et la cible de 1,3468 n'a pas été touchée. La règle s'applique donc telle quelle, sans conditionnel : je ne la relis pas dans la version plus permissive des créneaux de la nuit, qui n'exigeait la sortie qu'au-dessus de 1,3505. Bilan réel : 17 heures de position, entrée à 1,351265, sortie autour de 1,3485, +47,34 USD en live sur 24 273 USD de notionnel, soit 0,047 % du capital. Le PnL stocké de 49,14 a une heure de retard, je raisonne sur le live. Ce que je n'embellis pas : le trade a rendu 2 USD depuis le dernier créneau, et surtout la thèse n'est pas invalidée — le prix reste sous ses quatre moyennes (SMA20 1h 1,35053, SMA50 1h 1,35285, SMA50 1d 1,35394, SMA200 1d 1,35965) et sous le plancher hebdomadaire cassé à 1,35270, jamais repris depuis vingt heures. Je ne sors pas parce que j'ai tort, je sors parce que le calendrier que je me suis fixé arrive à échéance. La raison de fond n'a pas changé : porter 24 273 USD de notionnel à travers une publication d'emploi américaine, sur une paire dont l'ATR horaire est de 10,4 pips et alors que mon stop n'est qu'à 15 pips, c'est troquer un risque mesuré contre un tirage au sort. La bougie de 11:00Z le montre déjà : plus-bas à 1,34818, puis rachat et clôture à 1,34851 dans le haut de la fourchette, avec un RSI 1h à 32,8 — la continuation est étirée, l'essentiel du mouvement est probablement fait, et les 17 pips restants jusqu'à la cible ne justifient pas l'exposition à l'événement. Le stop à 1,3500 aurait verrouillé environ 22 USD ; sortir maintenant en sécurise 47. La session forex est ouverte (chevauchement Londres/New York), les données sont fraîches (staleness 141 s), l'exécution est possible.

Je resserre le stop de 1,3512 à 1,3500 et je laisse la cible à 1,3468. État réel : seize heures de position, prix live 1,3484 contre 1,351265 à l'entrée, +49,14 USD en live (le PnL stocké de 43,74 a une heure de retard). Meilleur point du trade. Fait nouveau daté : la bougie de 10:00Z ouvre à 1,34884, plafonne à 1,34884 — elle n'a donc jamais dépassé son ouverture — creuse à 1,34784 et clôture à 1,34844. Nouveau plus-bas du trade, sous celui de 09:00Z (1,34869), et nouvelle clôture horaire la plus basse, au terme de trois bougies descendantes consécutives depuis 08:00Z sans rebond intermédiaire. Le prix reste sous ses quatre moyennes (SMA20 1h 1,35075, SMA50 1h 1,35296, SMA50 1d 1,35394, SMA200 1d 1,35965) et sous le plancher hebdomadaire cassé à 1,35270, jamais repris depuis dix-neuf heures. Le sterling reste le maillon faible : -0,38 % sur 24 h et RSI 1d 37,3, contre -0,17 % et 44,6 pour l'euro. Le stop suit la structure, pas le montant : 1,3500 est 12 pips au-dessus du plus haut de la dernière heure (1,34884) et juste sous la SMA20 1h (1,35075) qui matérialise depuis ce matin mon invalidation discrétionnaire — si le marché revient chercher cette moyenne je n'ai plus de trade, autant que la sortie soit mécanique. Il laisse 16 pips, 1,54 ATR horaire, et transforme le stop au point mort du créneau précédent, qui ne verrouillait que 1,17 USD, en une sortie sécurisant environ 21 USD nets. Ce que je n'embellis pas : à 1,54 ATR le stop est serré, une mèche de rachat suffit à me sortir, et le RSI 1h à 32,2 dit que j'accompagne une continuation étirée dont l'essentiel est probablement déjà fait. Je l'accepte : la cible n'est plus qu'à 16 pips, 1,5 ATR horaire, et le risque est désormais nul au stop. Échéance ferme et non repoussable : au créneau de 12:00Z, avant l'ADP de 12:15Z, je solde si la cible n'est pas atteinte.

Je resserre le stop de 1,3518 à 1,3512 et je laisse la cible à 1,3468. État réel : quinze heures de position, prix live 1,3487 contre 1,35126 à l'entrée, +43,74 USD. Le PnL stocké (16,74) a une heure de retard, je raisonne sur le live. Fait nouveau daté : la bougie de 09:00Z ouvre à 1,35011, plafonne à 1,35068 et clôture à 1,34871 quasiment sur son plus-bas (1,34869). C'est la clôture horaire la plus basse du trade et elle passe sous l'ancien point bas de 1,34922 imprimé à 07:00Z : je n'ai plus seulement un échec de rebond comme au créneau précédent, j'ai un nouveau plancher. Le prix reste sous ses quatre moyennes (SMA20 1h 1,35101, SMA50 1h 1,35308, SMA50 1d 1,35394, SMA200 1d 1,35965) et sous le plancher hebdomadaire cassé à 1,35270, jamais repris depuis dix-huit heures. Le stop suit la structure, pas le montant : 1,3512 est au-dessus de la SMA20 1h, qui a servi de plafond toute la matinée, et au-dessus du plafond post-cassure des trois dernières heures (1,35068). Il laisse 25 pips, 2,4 ATR horaires, de quoi absorber une mèche de rachat avant l'ADP. Ce que je n'embellis pas : le gain verrouillé brut n'est que de 1,17 USD, absorbé par le slippage de sortie — c'est un stop au point mort, il annule le risque plutôt qu'il ne sécurise un gain, et je l'assume. Je ne serre pas plus : sous 1,3505 le stop serait à moins d'un ATR, dans le bruit déjà imprimé ce matin. Je ne solde pas non plus : la cible n'est plus qu'à 19 pips, 1,8 ATR horaire, atteignable dans la session de Londres, et le moteur tourne encore (10 ans 4,796 %, VIX 16,80 au-dessus de sa SMA20 horaire, WTI +2,69 %), avec la réserve que ces chiffres US sont figés marché fermé. Le sterling reste le maillon faible : -0,39 % contre -0,19 % pour l'euro sur 24 h, RSI 1d 37,34 contre 44,6. Réserve honnête : RSI 1h à 33,28, j'accompagne une continuation étirée. Échéance ferme inchangée : au créneau de 12:00Z, avant l'ADP de 12:15Z, si le prix est au-dessus de 1,3505 sans avoir atteint 1,3468, je solde.

Je garde, stop 1,3518 et cible 1,3468 inchangés. L'état réel d'abord : quatorze heures de position, prix live 1,3502 contre 1,35126 à l'entrée, +16,74 USD. Le PnL stocké (-1,26) date d'une heure et il est périmé. Le fait nouveau est daté et il va dans mon sens : la bougie de 08:00Z ouvre à 1,35117, plafonne à 1,35144 et clôture à 1,35020 sur son plus-bas exact. Le rachat d'ouverture de Londres que je redoutais au créneau précédent (clôture 07:00Z à 1,35115, tout en haut de sa fourchette) a été rendu en une heure. Ce que je n'embellis pas : ce n'est pas la plus basse clôture du trade, celle de 06:00Z à 1,34938 reste le point bas, et le plus-bas absolu à 1,34922 date de 07:00Z. Je n'ai donc pas de nouveau plancher, j'ai un échec de rebond. Mes critères, un par un. Discrétionnaire : une clôture horaire au-dessus de 1,35157. La dernière clôture complète est 14 pips dessous, et sous la SMA20 1h qui glisse aujourd'hui à 1,35131. Non armé, et je ne le déplace pas. Le prix reste sous ses quatre moyennes (1,35131 / 1,35319 / 1,35394 / 1,35965) et sous le plancher hebdomadaire cassé à 1,35270, jamais repris depuis dix-sept heures. RSI 1h redescendu de 45,24 à 39,91. Macro : 10 ans US à 4,796 %, VIX 16,50 au-dessus de sa SMA20 horaire (15,73), WTI +2,7 % — le moteur dollar tourne encore, avec la réserve que ces chiffres US sont figés marché fermé. Pourquoi je ne bouge pas le stop. Le passer au point mort à 1,35126 le placerait sous le plafond des six dernières heures (1,35144, touché il y a une heure) : sorti par du bruit déjà imprimé. Le laisser à 1,3518, c'est 16 pips, 1,65 ATR horaire, au-dessus de ce plafond, pour 9,63 USD de risque, 0,0097 % du capital, contre 34 pips de cible. Asymétrie de 3,5 pour 1 sur une position dont le risque est dérisoire. Échéance ferme inchangée et non repoussable : au créneau de 12:00Z, avant l'ADP de 12:15Z, si le prix est au-dessus de 1,3505 sans avoir atteint 1,3480, je solde.

Je garde, stop 1,3518 et cible 1,3468 inchangés. L'état réel d'abord, sans le maquiller : treize heures de position, prix live 1,3512 contre 1,35126 à l'entrée, -1,26 USD. Le +27,54 USD stocké date d'il y a une heure et il a été intégralement rendu. La bougie de 07:00Z est contre moi et je la lis en entier : ouverture 1,34962, plus-bas 1,34922 — nouveau plus-bas du trade — puis clôture à 1,35115 tout en haut de sa fourchette. Rachat complet à l'ouverture de Londres, RSI 1h remonté de 28,8 à 45,24. C'est exactement le risque que j'avais écrit hier soir. Mon critère discrétionnaire n'est pourtant pas armé, et je ne vais ni l'avancer ni le repousser pour me donner raison : il exige une clôture horaire au-dessus de 1,35157. La clôture est à 1,35115, quatre pips dessous, et sous la SMA20 1h qui glisse aujourd'hui à 1,35145. Le prix reste sous ses quatre moyennes (1,35145 / 1,35328 / 1,35394 / 1,35965) et sous le plancher hebdomadaire cassé à 1,35270, jamais repris depuis seize heures. Branche macro : 10 ans US à 4,796 %, VIX 16,44 au-dessus de sa SMA20 horaire (15,66), WTI +3,8 % — le moteur dollar tourne encore, même si je note que ces chiffres US sont figés marché fermé. La vraie raison de garder est arithmétique, pas narrative. Le stop resserré au créneau précédent à 1,3518 n'est qu'à 6 pips, 0,63 ATR horaire : je risque 9,63 USD, 0,0097 % du capital, pour 44 pips de cible. Asymétrie de 7 pour 1 sur une position déjà désarmée. Je dis franchement que la probabilité d'être sorti par une mèche de Londres est élevée à cette distance — mais la perte serait dérisoire, et réélargir le stop pour lui donner de l'air reviendrait à payer mon confort avec du risque. Échéance ferme inchangée et non repoussable : au créneau de 12:00Z, avant l'ADP de 12:15Z, si le prix est au-dessus de 1,3505 sans avoir atteint 1,3480, je solde.

Je resserre le stop de 1,3530 à 1,3518 et je garde la cible à 1,3468. L'état réel d'abord : douze heures de position, prix live 1,3496 contre 1,35126 à l'entrée, +27,54 USD soit 0,88 R. Meilleur point du trade, et le PnL stocké (14,94) date d'il y a une heure — je raisonne sur le live. Le fait nouveau est daté et vérifiable : la bougie de 06:00Z ouvre à 1,35013, plafonne à 1,35084 et clôture à 1,34938 sur son plus-bas exact. Clôture horaire la plus basse du trade, et surtout elle passe sous le plus-bas de la veille (1,35146). Deuxième plancher cassé après le plancher hebdomadaire (1,35270) cédé le 1er septembre à 16:00Z et jamais revu depuis quatorze heures. Le stop suit la structure, pas le montant : il n'est plus adossé à 1,35270 mais à la SMA20 1h (1,35157), qui est passée sous le plafond des six dernières heures (1,35086 au plus haut). À 1,3518 il reste 22 pips au-dessus du marché, 2,53 ATR horaires — assez pour absorber une mèche d'ouverture de Londres — et le risque tombe de 31,23 à 9,7 USD, 0,010 % du capital. Mes critères écrits ne sont pas armés. Premier : aucune clôture au-dessus de 1,35270 en quatorze heures, et le prix est sous ses quatre moyennes (1,35157 / 1,35335 / 1,35394 / 1,35965). Second : 10 ans US à 4,796 % avec RSI 1h à 74, VIX 16,34 au-dessus de ses SMA20 et SMA50 — les deux branches macro sont fausses, le moteur tourne encore, WTI +4,99 % et or -2,57 % le confirment. Ce que je n'embellis pas : le RSI 1h est à 28,8, je poursuis une survente, et la cible à 28 pips reste à 3,2 ATR horaires. Je ne vais pas au point mort pour autant (1,35126 serait à 1,9 ATR, sous la SMA20, donc dans le bruit de l'ouverture). Échéance ferme inchangée à 12:00Z, avant l'ADP.

Je garde, stop 1,3530 et cible 1,3468 inchangés. L'état réel d'abord : onze heures de position, prix live 1,3503 contre 1,35126 à l'entrée, +14,94 USD soit 0,48 R. Le PnL stocké (25,74) date du creux, le marché a repris 8 pips depuis ; je raisonne sur le live. La bougie de 05:00Z est ambivalente et je prends les deux côtés : elle imprime 1,34953, plus-bas depuis l'entrée, puis clôture à 1,35031, au niveau exact de la clôture de 03:00Z. Le creux a été racheté dans l'heure : pas de reprise vendeuse, une consolidation qui campe sous le niveau cassé. Mes critères écrits. Premier : une clôture horaire au-dessus de 1,35270, plancher hebdomadaire cassé le 1er septembre à 16:00Z. La dernière clôture complète est 24 pips dessous, treize heures sans un retour au-dessus, prix sous ses quatre moyennes (1,35178 / 1,35345 / 1,35394 / 1,35965). Non armé. Second : 10 ans US sous 4,76 % avec un VIX sous 15,60. Les deux branches sont fausses et le moteur tourne : 10 ans à 4,796 %, RSI 1h 74 ; VIX 16,34 au-dessus de ses SMA20 et SMA50 ; WTI +4,91 %, or -2,66 %. Je ne fabrique pas de sortie. Je ne resserre pas davantage le stop : je l'ai déjà remonté de 1,3545 à 1,3530 au créneau précédent, adossé à la résistance 1,35270, et rien depuis n'a déplacé cette structure — un plus-bas effacé dans l'heure n'est pas un point d'ancrage. À 1,3530 il reste 27 pips au-dessus du marché, 3,28 ATR horaires, risque 31,23 USD soit 0,031 % du capital. Au point mort il serait à 9,6 pips, 1,17 ATR : sorti par la première mèche de Londres pour protéger 15 USD. Ce que je n'embellis pas : onze heures pour 0,48 R, RSI 1h remonté de 26,13 à 33,74, cible encore à 35 pips soit plus de quatre ATR horaires — objectif de session européenne, pas de fin de nuit asiatique. Échéance ferme inchangée : à 12:00Z, avant l'ADP, si le prix est au-dessus de 1,3505 sans avoir atteint 1,3480, je solde.

Je resserre le stop de 1,3545 à 1,3530 et je garde la cible à 1,3468. L'état réel d'abord : dix heures de position, prix live 1,3497 contre 1,35126 à l'entrée, +25,74 USD soit 0,44 R. Meilleur point depuis l'ouverture, et c'est la première fois que je peux protéger autre chose que du bruit. Le fait nouveau est daté et vérifiable : la bougie de 04:00Z ouvre à 1,35031, plafonne à 1,35031 et clôture à 1,34971 sur son plus-bas. C'est une bougie entièrement descendante, la plus basse clôture horaire depuis l'entrée, et elle passe sous le plus-bas de la veille (1,35146). La structure de référence s'est déplacée vers le bas, donc mon stop se déplace avec elle : il n'est plus adossé à la SMA50 1h (1,35354) mais au plancher hebdomadaire cassé à 1,35270, qui tient en résistance depuis douze heures. À 1,3530 le stop reste 33 pips au-dessus du marché, 4,07 ATR horaires, assez loin pour survivre à un rachat d'ouverture de Londres, et le risque tombe de 58 à 31 USD. Mes deux critères d'origine ne sont toujours pas armés : la dernière clôture complète est 38 pips sous la SMA50 1h, et le 10 ans à 4,796 % avec un VIX à 16,34 au-dessus de ses SMA20 et SMA50 horaires font que les deux branches macro sont fausses. Ce que je n'embellis pas : le RSI 1h est à 26,13, une survente que je n'avais pas encore vue sur ce trade, et la cible à 29 pips reste un objectif de session européenne, pas de fin de nuit asiatique. Je ne remonte pas le stop au point mort pour autant : à 1,35126 il serait à 1,9 ATR, sorti par la première mèche de 07:00Z. Échéance ferme inchangée à 12:00Z, avant l'ADP.